Titre : Optimisation mathématique des séries temporelles. Nettoyage des séries financières des effets calendriers et saisonniers -Cas du marché financier marocain- 

Auteurs : Mustapha Bouchekourte, Norelislam El Hami,  

Revue : Incertitudes et fiabilité des systèmes multiphysiques 

Numéro : Numéro 1 

Volume : 2 

Date : 2018/05/16 

DOI : 10.21494/ISTE.OP.2018.0260 

ISSN : 2514-569X 

Résumé : La construction du calendrier national permet l’optimisation et la production des séries corrigées des variations saisonnières, et donc d’améliorer significativement la qualité des modèles utilisés pour obtenir des indicateurs fiables, lisibles, interprétables et comparables. La décomposition des séries permet d’améliorer la qualité des régressions en isolant les effets irréguliers, saisonniers et de calendriers qui peuvent biaiser les relations modélisables. Nous allons analyser les séries de variables explorées en utilisant le logiciel Demetra+ [1] pour mieux affiner nos estimations par la
suite. L’analyse exploratoire des données utilisées devrait permettre de résumer la distribution de chaque série et les relations entre les variables dont les caractéristiques pourraient exiger des transformations de mesure et d’unité ou des recodages. Les outliers par exemple sont susceptibles d’influencer les résultats d’un modèle statistique. Ce traitement permettra de capter les valeurs influentes avant de modéliser les corrélations entre les variables faisant l’objet d’une estimation. 

Éditeur : ISTE OpenScience